Стандартное отклонение на форексе?
Зачастую, этим
вопросом задаются многие новички, которые вот-вот начали зарабатывать на
форексе. Ниже вы можете узнать поподробнее об этом.
Стандартное отклонение - это статистический способ измерения
волатильности. Статическое отклонение чаще всего используется в качестве
компонентов индикатора, некоторые думают, что это индикатор, но они глубоко
ошибаются, это всего лишь компонент индикатора. От чего зависит величина
стандартного отклонения? Во-первых, оно высоко, если анализируемые данные резко
меняются. Если цены стабильны, то величина стандартного отклонения будет
невысокой. Другие рыночные аналитики считают по-другому. Они считают, что
формированию важных рыночных вершин соответствует высокая волатильность, так
как в душах инвесторов идет борьба со страхом. Важные основания обычно
создаются более спокойней, так как инвесторы не рассчитывают на серьезную
прибыль. Чтобы определить стандартное отклонение, нужно: рассчитывается n
периодное простое скользящее среднее анализируемого ряда данных; суммируются
квадраты разности между значениями этого ряда и его скользящего среднего для
каждого из предшествующих n периодов; сумма делится на n, и из полученного
результата извлекается квадратный корень.
|
