Тренд. Трендовые
модели. Правила построения и трендового анализа
Одним из важнейших инструментов, по моему мнению, являются
трендовые модели, не смотря на свою простоту. (напомню - тренд - направленное
движение курса валют).
Перед
анализом трендовых линий и моделей запомним одно из основных правил работы -
"the trend is your friend" ("тренд ваш друг"). Если вы
захотели совершить операцию против тренда, то будьте готовы к любым
неожиданностям. Старайтесь не работать против тренда. Соблазн работать на коррекциях
против основного тренда обычно очень велик, но часто приводит к крупным
потерям.
Конечно,
ни одно из правил нельзя применять безоглядно. И основное ограничение для
вышеуказанного правила заключается в том, что если вы примените его в конце
жизненного цикла тренда (ЖЦТ), то рискуете остаться в меньшинстве перед
огромным рынком и потерять деньги. Однако, пока тренд окончательно не
развернется, вы не потеряете много.
Вашей
основной задачей при анализе трендовых линий и моделей будет не только выявление
направления тренда, но и его ЖЦТ. Для простоты объяснения я буду производить
оценку, характерную для среднего ЖЦТ, понятие которого раскрыто несколько ниже.
Направление динамики тренда можно определить,
проанализировав следующие индикаторы:
классические
трендовые линии и модели;
динамику
простых и сложных средних;
динамику
линейной MACD;
линию
РТР;
линии
Bollinger;
индикатор
+/- DM.
Просуммировав
все выводы от анализа данных показателей и отбросив ложные сигналы, можно
получить чистое направление текущего тренда и оценить, в каком периоде ЖЦТ
анализируемая цена на товар сейчас находится.
Линии
тренда по максимальным ценам ("линии сопротивления" - Resistance)
Линии
сопротивления (resistance) и поддержки (support) являются фундаментом
классического трендового анализа. Все трендовые линии, модели и фигуры - это
лишь комбинации линий сопротивления и поддержки. Возникновение данных линий
имеет следующее логическое объяснение:
Линия
сопротивления соединяет важные максимумы (вершины, пики) рынка. Она возникает в
момент, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный
товар по более высоким ценам. Одновременно с каждым движением цены вверх
нарастает сопротивление продавцов и увеличиваются продажи, что также оказывает
понижательное давление на цену. Тренд вверх стопорится и как бы упирается в
невидимый потолок, пробить который в настоящий момент не может. Если
"быки" соберутся с силами или "медведи" ослабят свою
хватку, то цена скорее всего пробьет установленный ранее уровень сопротивления.
В противном случае неизбежно обратное движение цены (так называемый
"откат").
Линия
поддержки соединяет важные минимумы (низы, подошвы) рынка. Возникновение и существование
линий поддержки прямо противоположно тому, о чем я говорил про линию
сопротивления. Здесь "быки" меняются местами с "медведями".
Продавцы являются активными игроками на рынке, которые выталкивают цену вниз, а
покупатели при этом - обороняющаяся сторона. Чем активнее будут продавцы и чем
пассивнее покупатели, тем выше вероятность того, что уровень линии поддержки
будет пробит и цена пойдет дальше вниз.
Если
и линия сопротивления и линия поддержки сильные и достаточно долго
удерживаются, то в зависимости от их сочетания возникают различные образы и
ассоциации, которые и дают название трендовым моделям и фигурам.
Проводить
линии сопротивления и поддержки лучше через зоны скопления цен, а не через их
максимальные выбросы на вершинах и низах. Массовое скопление цен показывает,
что здесь поведение определяющего количества трейдеров меняло свое направление,
а максимальные выбросы цен в таких местах свидетельствуют о паническом
поведении самых слабых участников рынка, спешно закрывающих свои убыточные позиции.
Метод
анализа линий сопротивления и поддержки помогает трейдерам следить за
изменением тенденции - ее разворотом или усилением. Эти уровни особенно важны
для постановки защитных стоп-приказов.
Существование
этих линий основывается на памяти людей. Если трейдер помнит о том, что недавно
цена оттолкнулась от какого-либо уровня поддержки и пошла вверх, то в следующий
раз он с большой долей вероятности предпочтет на этом уровне производить
покупку. Если же цена оттолкнулась от уровня сопротивления и пошла вниз и
трейдер об этом помнит, то, скорее всего, в следующий раз на этом уровне он
будет продавать.
Источник: www.forex.ua
| 
